Critique des modèles mathématiques financiers comme vecteurs de crise systémique 🔗 Graphe

Développée à partir de l'expérience de l'autrice chez D.E. Shaw, cette théorie soutient que les modèles quantitatifs des fonds spéculatifs reposent sur l'hypothèse de répétition des schémas passés, les rendant structurellement aveugles aux ruptures inédites. Appliqués à des marchés déréglementés (post-abrogation du Glass-Steagall Act), ces modèles ont contribué à la crise de 2008 en extractant de la richesse réelle des ménages tout en dissimulant le risque systémique derrière la complexité des instruments titrisés.